为啥livemore在空中号子对赌的办法，拿到纽约交易所做真实的交易，就行不通？

xboy · 发表于 2010-4-27 11:59:56

dawsonpan · 发表于 2010-4-27 12:37:37

没有电脑交易系统

能预见和能成交之间还有点距离。

吕颖 · 发表于 2010-4-27 13:32:23

信息传递太慢~~

paulzhu · 发表于 2010-4-27 19:21:08

利用时间差，滑点赚钱。
也证明超短不如中长线稳定。后来作者做徘徊区突破的中长线赚钱。

nbnbsbsb · 发表于 2010-4-27 21:01:16

号子里做的是scalp
详见回忆录完整版
而且livermore非常擅长day trading

hubaermi · 发表于 2010-4-28 10:45:21

信息延迟，让他的拔头皮技术不好使了

虎皮老猫 · 发表于 2010-4-28 20:52:38

空中号子也存在时滞啊！？我也一直没想明白，为什么Livermore在空中号子所向披靡，而在正式的经纪商处就四处碰壁。请大家点播，谢谢诸位前辈了。

吕颖 · 发表于 2010-4-28 20:57:59

原因就是他下的都是市价指令，不是限价指令。多想想就明白了。

晴天 · 发表于 2010-4-28 21:06:27

还是不明白，市价指令和限价指令到底对交易能有多大影响？

dawsonpan · 发表于 2010-4-28 21:47:47

市价指令到成交有时间差，做小波动的话，成交的价格可能已经是预计的获利平仓价。

litaoo · 发表于 2010-4-29 00:00:18

时间差延迟没了，短线钱不好赚了
偶像总结出中长线更可靠

xboy · 发表于 2010-4-29 10:47:48

livemore的交易方法是利用所谓的股票行为，赌微小的波动。比如赌1点的波动

在纽约交易所，这种办法行不通的原因是：
亏损无法控制在很小的幅度内。
比如赌1点的波动，赚的时候赚1点，亏的时后也只能亏1点；在空中号子中对赌，下注后跌1点，就“自动扎平了”，亏损不会超过1点。最大亏损就是下注到号子里的那些保证金，即使行情下跌了10点。

但是，在纽约交易所，是真实的成交。这种超短线中，要把亏损控制在1点，就不一定能做得到，
一方面，这种成交，需要时间，livemore的量较大时，本身就会使价格变化可能超过1点，如果行情大幅下跌10点，这种损失没有“自动平仓”这一说，即使下了市价止损指令，最终也要按实际的成交价结算。
这样，赚的时候赚了1点，遇到意外亏10点。结果可想而知。

livemore 在对赌行做的，实际是一种期权。

虎皮老猫 · 发表于 2010-4-29 13:15:20

xBoy版说的有道理，我现在在仔细重读《作手回忆录》，以期有更深的体会。

		自动登录	找回密码
密码			注册