招行的期权还是有点不方便

dp

昨天我觉得是买入英镑看跌期权的好机会，买1.96或1.9550的看跌期权，可惜招行的现在只有5.9到期2.0000和6.26到期的2.0200.期权，都不合适。
昨天就只好保证金在1.9580做空少量。这种机会做期权更划算。

千金市骨

其实 2.02的看跌不也一样可以做吗?

yee2001

2.02那是执行价格，你又不可能去执行，看期权买入、卖出价不就行啦

dp

执行价，买入卖出价我还是分得清的。
6.26到期2.02执行价的期权现在时间已经过了一半了，而且是深度价内了。同样的波动，比如说英镑从1.96跌到1.92，相对刚开始不久的，at the  money附近的期权，涨幅应该会相差很多吧。所以从风险控制的角度考虑就不合算买了吧。
正在学习期权中，以上结论也只是通过招行期权的部分历史数据大概分析出的。还请各位老师指点。

yzqblyxy

期权价值函数

dp

谢谢yzqblyxy的图
该图是否可以理解为：
对于价外期权，没有内在价值，期权价格全为时间价值。
对于价内期权，期权价格由内在价值加时间价值组成，并且随着价内程度的越来越深，时间价值对期权格的影响越来越小，所以对于较深度的价内期权，可以不用太注意期权的时间走了多少，主要看标的物价格走势来决定期权买卖。
（另外，期权讨论区怎么没什么人讨论啊，也许是知者不言，也许是像我这样的问题太初级。不过可能很多同学像我一样都不是学金融的科班出生，还希望各位大侠能不惜指教，互相交流共同学习）