请教：同一类型的反向期权的价格会同向运动吗？

ceywj

如图，都升了20%左右，百思不得其解
如果怎么买都涨那我们就发财了。。。。

老浪一期

我对期权研究不多,简单想想,如果它的数据没问题的话,应该和买卖方向有关吧.

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可能是现价离执行价格太近的缘故

henry

这是可能的, 波动率大幅上升就会这样.

龙腾上海

楼主可到招行期权网站查到如下资料：
招行4月份到期的期权（标的汇率波动性的影响――Vega(ν) ＝0.3879）
而2月份到期的期权（标的汇率波动性的影响――Vega(ν) ＝0.0888）

4月份的期权对波动的敏感性大，也就是说波动率对期权价格的影响大于汇价变动对期权价格的影响，所以同向变化很正常。

另外，波动率是期权中的一个很重要因素，有很多期权策略是专门针对波动率变化的。

[ 本帖最后由 龙腾上海 于 2007-11-15 19:43 编辑 ]

ceywj

原来如此，只是没想到波动率的影响会大到这种程度，我也看过这种策略，看来真有可行性的

henry

原帖由 ceywj 于 2007-11-15 20:46 发表
原来如此，只是没想到波动率的影响会大到这种程度，我也看过这种策略，看来真有可行性的

预测波动率, 恐怕比预测方向还要难, 呵呵. 可行是一回事, 真的行不行, 还不好说.