外汇期权的隐含波动率数据如何查找

haisun · 发表于 2009-5-13 12:05:01

大家好！请问外汇期权的隐含波动率数据,如1个月在哪里可以查到？谢谢！

xboy · 发表于 2009-5-13 15:17:09

有些软件有

haisun · 发表于 2009-5-14 09:21:33

这是招行的软件，我也在用，谢谢Xboy大哥。不知道还有没有什么平台或者机构提供这些数据比如风险逆转方面的数据。

xboy · 发表于 2009-5-14 11:54:04

“风险逆转”
是什么？

haisun · 发表于 2009-5-15 09:46:08

风险逆转就是一定时间内期权call量和put量的对比吧，比如明显看多的话call量应该多于put量的。这是我个人的理解，具体的你可以上网查查。

Ah-Q · 发表于 2009-5-15 17:51:44

haisun兄想要的是不是这个？
TABLE 7.3 Risk Reversals
14:40 GMT April 19th
1 Month to 1 Year Risk Reversal
Currency 1M R/R 3M R/R 6M R/R 1 YR R/R
USD/JPY 0.3/0.6 JC 0.7/1.0 JC 1.1/1.3 JC 1.3/1.6 JC
EUR/USD 0.1/0.3 EC 0.0/0.3 EC 0.0/0.3 EC 0.1/0.4 EC
GBP/USD 0.0/0.3 SP 0.0/0.3 SC 0.0/0.3 SC 0.0/0.3 SC
USD/CHF 0.2/0.2 CC 0.0/0.3 CC 0.0/0.4 CC 0.1/0.5 CC
JC = Japanese Yen Call
EC = Euro Call
SP = Sterling Put
SC = Sterling Call
CC = Swiss Call

haisun · 发表于 2009-5-17 21:22:53

Ah-Q大哥你好！你贴的风险逆转数据非常有用，不知能否告知从那里可以看到，十分感谢！

Ah-Q · 发表于 2009-5-18 17:39:36

Ah-Q大哥你好！你贴的风险逆转数据非常有用，不知能否告知从那里可以看到，十分感谢！
haisun 发表于 2009-5-17 21:22

实在对不起。这是很老的数据，绝对不可以参考，千万别被我误导了。这种东西原来福汇提供过，但大约去年七月以来，福汇似乎发生过很大的人事变动，网站也大规模改版，很多较好的内容都不见了，很是遗憾。目前在DailyFx的栏目中找不到这种资料。另外有一个线索可以关注，就是原福汇的两个首席分析师B&K转投了GFT门下，那里有一个FX360网站，不知在那里是否有线索可寻。目前能说的只有这些，真的很抱歉。

haisun · 发表于 2009-5-18 20:04:18

非常感谢Ah-Q大哥，其实福汇的数据是由IFR提供的，现在IFR是有偿提供这些数据的。所以，找不到这些数据也很正常，不过真的很感谢Ah-Q大哥这么热情的帮助，以后还得向你学习！

xboy · 发表于 2009-5-19 11:35:09

http://stockcharts.com/charts/gallery.html?$CPC

这个是cboe的
期权
从图来看，都是短期的期权居多。
并且应该都不大。
汇市的大的期权，都是交易双方的秘密。

不可能公开。

haisun · 发表于 2009-5-19 16:44:06

xboy大哥你好！你说的汇市中的期权位置是交易双方的秘密，我非常赞同。但是我想要的波动率数据和风险逆转可不是什么秘密，大的基金和投行操盘都非常喜欢这个策略，我也想向他们学习学习，可是就是找不到这个数据，有点郁闷！非常感谢你的热心帮助！

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