为什么0159的美日看涨期权今天大涨300%？

逛鼠 · 发表于 2008-10-24 18:48:10

很奇怪，期权究竟怎么定价的？

为什么大跌的行情，反而涨的最多的就是美日看涨期权呢？

汉堡走路 · 发表于 2008-10-24 23:33:01

招行在转嫁风险给客户，如果美元反弹，0.7美元的空间可以冲抵不少点差，具体多少点这个就看它怎么操纵定价模型了。如果美元兑日元继续下跌，对招行更加有利，前期买的反正卖出价都成零了，用户自己承担损失，如果现在价位买入，招行可以得到更多的利润。

啃甘蔗的鱼 · 发表于 2008-10-27 10:43:58

买进价涨，让你成本提高，看到卖出价没？让你没法卖出赚钱

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